Begin 1938 reisde Lily per trein naar Peking, waar zij haar intrek nam in een Chinees pension in de oude stad. Peking was troosteloos en verarmd onder de Japanse bezetting, maar Lily was er bijzonder gelukkig en maakte talloze portretten, vooral van Chinese kinderen. Aan het Rockefeller Foundation Hospital liep zij een practicum anatomie om het spieren- en bottenstelsel van het menselijk lichaam beter te leren kennen, essentiële kennis voor een portretschilder. Anderhalf jaar nadat zij met tekenen was begonnen hield het Peking Institute of Fine Arts de eerste tentoonstelling van haar werk.